Какие криптовалюты зависят от Биткоина

Ранее мы рассматривали вопрос о правильном подходе к выбору валют для формирования портфеля: Торговля криптовалютой для начинающих, план действий и когда выводить в наличные. Сегодня попробуем немного расширить понимание в этом вопросе.

Каждому инвестору при работе с криптопортфелем нужно отслеживать сразу несколько показателей для того, чтобы портфель был сбалансирован.

Во-первых, это степень зависимости (корреляции) криптовалют между собой. Если все валюты движутся синхронно, то толку от собирания их в портфель будет немного, портфель будет испытывать взлеты и падения по капитализации синхронно с колебаниями крипторынка в целом. Важно подбирать такие валюты, которые между собой слабо связаны, чтобы падение одной компенсировалось ростом другой.

Во-вторых, нужно понимать общий настрой рынка. Когда рынок готов к росту и можно часть наличных денег перевести в криптовалюты, и напротив, если ожидается снижение капитализации крипторынка, можно часть монет вывести в кэш и аккумулировать средства для покупки после снижения.

Корреляция активов между собой – это, другими словами, их взаимозависимость, когда изменение одного актива влечет за собой изменение и связанного с ним.

Корреляция изменяется на диапазоне от -1 до +1:

  1. Если корреляция равна 1, то это означает, что два актива движутся абсолютно синхронно, то есть реагируют одинаково на все внешние факторы.
  2. Если корреляция равна 0, то это означает, что движение активов относительно друг друга совершенно независимо.
  3. Если же она равна -1, то это означает, что активы движутся в противоположных направлениях.

Пример положительной корреляции — цена на нефть и природный газ, или рост доходов населения и рост стоимости жилья. Примеры отрицательной корреляции – количество бесполезно потраченного времени и успеваемости, или цен на энергоресурсы и котировок японской иены.

Для того чтобы самостоятельно рассчитать корреляцию между криптовалютами, необходимо обладать терпением, навыками и иметь под рукой таблицы с курсами валют в формате Excel. Задача выполнимая, но ресурсоёмкая.

Ниже в таблице вы можете увидеть уровень корреляции 16 наиболее капиталоёмких криптовалют между собой, а также связь с некоторыми фундаментальными показателями – индексом фондового рынка S&P500, индикатором волатильности VIX и ценой на золото.

Из таблицы можно сделать сразу несколько довольно важных выводов.

Во-первых, практически все криптовалюты имеют между собой положительную корреляцию . Это означает, что крипторынок в целом реагирует на одни и те же факторы, общая капитализация крипторынка колеблется относительно каких-то внешних факторов, криптовалюты, в целом, движутся синхронно.

Конечно, где-то связь между отдельными валютами выше, где-то ниже. К примеру, между двумя наиболее популярными валютами с самой высокой капитализацией, эфиром и биткоином, на 90-дневном отрезке корреляция равна 0.5, то есть в целом есть неплохое соответствие между движениями этих валют. Есть и более сильная зависимость, скажем, между биткоином и
Monero коэффициент равен 0.6, а между
Zcash и Monero и вовсе 0.81, то есть эти две монеты движутся почти синхронно.

Во-вторых, и это более важное наблюдение, крипторынок в целом имеет обратную корреляцию к нескольким известным фундаментальным показателям . Как видно из графика, крипторынок имеет отрицательную зависимость от американского фондового рынка S&P500 и от индекса волатильности VIX, оценивающего склонность инвесторов к риску. В то же время с золотом зависимость слабо положительная.

Отсюда можно сделать вывод, что крипторынок испытывает приток капитала тогда, когда на рынке преобладает бегство от риска, и снижается, когда растет интерес к риску . Пока эта зависимость слабо выражена, но она существует, и её можно использовать для прогнозирования интереса к криптовалютам.

Попробуем создать синтетический индикатор, который будет отражать рост инвесторов к риску (включим в него динамику цены на сырье и золото, капитализацию крупнейших фондовых рынков и доходностей гособлигаций. Эти зависимости уже хорошо известны из фундаментального анализа, подробности пока опустим) и сравним перепады настроений на рынках с колебаниями курса биткоина как криптовалюты с наибольшей капитализацией.

Это индекс (зеленая гистограмма) будет выглядеть так:

Здесь рост показателей будет соответствовать росту панических настроений и бегству от риска. А снижение, напротив – росту спроса на доходные, но высокорисковые активы.

Поскольку гистограмма не очень плавная, добавим на нее 5-дневную среднюю линию для наглядности, и примерно отметим точки разворота.

Теперь нанесем полученные сигналы на график биткоина и посмотрим, что получилось.

А получилось весьма интересно – колебания биткоина довольно неплохо коррелируют с изменением рыночных настроений.

Как выясняется, крупный капитал уже давно инвестирует в биткоин , задолго до того, как была запущена торговля фьючерсами на CBOE и CME. Если бы это было не так, то не было бы никакой зависимости между изменением рыночных настроений и биткоином, однако такая зависимость есть, и она видна невооружённым глазом .

Читайте также:  Как добавить Биткоин кошелек в payeer

Еще один момент, который, как нам кажется, ранее никто еще не озвучивал – крупный капитал относится к биткоину как к защитному активу . Этот момент очень важен, а потому остановимся на нем подробнее.

Что такое защитный актив? Это такой актив, куда уходит капитал во времена рыночных потрясений. Задача капитала – отсидеться с минимальными потерями, переждать период падения рынков. Давно известно, что является защитными активами – это золото, валюты зависимых от сырья стран (японская иена, швейцарский франк), а также рынок облигаций. В моменты падения рынков капитал всегда уходит именно в эти активы.

Крипторынок обычно называют высокорисковым, мол, вкладывание денег в него сопряжено с ожиданием высоких доходов, но и с повышенным риском. Однако на самом деле капитал ведет себя ровно наоборот – в биткоин (а значит, учитывая положительную корреляцию между криптовалютами, и в весь крипторынок) идет рост инвестиций тогда, когда капитал видит опасность замедления роста мировой экономики.

Подтвержденная нами зависимость показывает, что крупный капитал видит криптовалюты в виде защитного актива. Этот вывод – прямое признание того, что крипторынок является антагонистом современной финансовой системе, и он начнет рост тогда, когда на традиционные рынки вновь вернется паника .

В свой инвестиционный портфель вы можете выбирать для покупки валюты, имеющие минимальный коэффициент корреляции с теми, что уже есть.

Для того чтобы покупать криптовалюту или продавать и уходить в кэш, нужно понимать настроения рынка. Если настроения рынка в положительной зоне и преобладает эйфория, то капитал частично выходит из крипторынка, его капиталоёмкость падает и курсы криптовалют снижаются. В такие периоды можно частично уходить в кэш и воздерживаться от покупок.

Если же на рынки возвращается паника и рынки падают (особенно это касается фондовых рынков и нефти), то это может означать приток новых денег в крипторынок, а значит, можно попробовать купить в начале этого движения в расчёте на продолжение роста.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Все актуальные новости здесь, а также наш канал в Telegram


С начала 2018 года биткоин постоянно колеблется, то стремясь к восстановлению, то падая в цене. Сейчас на рынке новый цикл подъема, однако, в классическом Ньютоновском стиле все, что может подняться, рано или поздно должно упасть. Инвесторов интересует, какова вероятность, что это случится с биткоином, может ли лидирующая криптовалюта потерпеть крах в 2018?

Не зная наверняка, находится ли биткоин в пузыре, сложно делать какие-либо прогнозы. Однако, рассматривая вероятность падения, возникает еще один вопрос — как падение биткоина повлияет на другие криптовалюты. Рассмотрим вопрос подробнее.

Стоит помнить, что биткоин – это не просто самая известная криптовалюта. Это еще и «пропускной пункт» к другим цифровым монетам. Многие инвесторы покупают альтернативные криптовалюты в биткоине. Таким образом, многие цифровые валюты связаны, и падение биткоина может сказаться на многих из них в большей или меньшей степени.

Наиболее биткоин-зависимыми криптовалютами считаются:

Чтобы проследить зависимость, рассмотрим диаграмму падения биткоина с 15 по 22 декабря 2017 года и сравним с диаграммами других криптовалют за аналогичный период.

Третья по величине рыночной капитализации криптовалюта Ripple сильно отличается от Bitcoin. Большинство XRP по-прежнему принадлежат компании и ее основателям. Система стала любимицей крупных банков и платежных систем.

Цена Ripple не сильно изменилась в этот промежуток времени. Разумеется, это не означает, что стоимость XRP никак не будет затронута возможными изменениями, но влияние биткоина на эти цифровые монеты довольно невелико.

Эфириум – вторая криптовалюта по рыночной капитализации, считается довольно выносливой, в отличие от других цифровых валют. Однако, снижение цен на биткоин все-таки повлияло на стоимость ETH, пусть и с небольшой отсрочкой.

Bitcoin Cash, результат форка, который состоялся 1 августа 2017, продемонстрировала довольно очевидную зависимость от основного биткоина.

Одна из суровых реалий крипто-инвестирования заключается в том, что на цифровые валюты влияет множество внешних и внутренних факторов. До сих пор аналитики делали различные прогнозы на цену биткоина. Еще в октябре прошлого года эксперты предвидели, что цена на BTC достигнет $6 000 к концу года, а биткоин достиг $14 000.

Читайте также:  Чем Биткоин отличается от всех остальных валют ее фишки

Если прислушаться к мнениям биткоин-оптимистов, то 2018 год не предвещает краха биткоину. Роджер МакНами, соучредитель Elevation Partners и ранний инвестор в Facebook Inc., считает, что рынок криптовалют еще слишком мал, чтобы говорить о серьезных обвалах. Джулиан Хосп из TenX говорит, что биткоин может колебаться в пределах $60 000 и $5 000, и не уверен, какой из двух границ монета достигнет первой.

Но если обобщать, и пытаться ответить на вопрос, способен ли рухнуть такой нестабильный биткоин, единственным честным ответом будет — «никто не знает наверняка».

Падение с декабрьского максимума, едва достигшего $20 000 до отметки $14 000 — это довольно существенное снижение. По крайней мере, достаточно наглядное для тех, кто пришел к биткоину за большими и быстрыми деньгами. Но это не самый крупный обвал в истории лидирующей криптовалюты. Вот список серьезных падений, которые остались незамеченными для многих:

  • обвал на 68% в 2011 году, который впоследствии «уронил» биткоин на 94%;
  • снижение на 36% в январе 2012 года;
  • понижение на 51% в августе 2012 года;
  • спад на 33% в марте 2013 года;
  • обвал на 61% в апреле 2013 года.

И, несмотря на то, что биткоин падал раз за разом, он возвращался сильнее, чем прежде. Это не значит, что впереди не может быть существенных снижений цен, однако, история показывает способность BTC к устойчивости и восстановлению.

Входя на криптовалютный рынок, любому инвестору важно помнить о том, что:

  • практически невозможно предсказать, что произойдет;
  • практически невозможно понять, почему это происходит;
  • стоимость криптовалют на данный момент в первую очередь спекулятивна.

Это значит, что любые изменения биткоина так или иначе будут влиять на крипто-общественность — такова психология сообщества. Когда одна крупная монета обрушивается, инвесторы начинают паниковать, что сказывается и на других цифровых валютах. Так что если с BTC что-нибудь произойдет, примерно то же будет наблюдаться на всем криптовалютном рынке по принципу «поведенческого финансирования».

Источник: profitgid.ru

Все актуальные новости здесь, а также наш канал в Telegram





Криптовалюта в нашем мире появилась относительно недавно. Её децентрализованная система строения с каждым годом притягивает к себе инвесторов, которые хотят заработать много денег за короткий промежуток времени. Причем криптодобытчики не боятся высоких рисков, которые присущи крипте.

Чтобы зарабатывать на криптокоинах значительные средства, понадобиться углубиться в главные факторы, оказывающие сильное влияние на курс криптомонет. Здесь мы изучим основные обстоятельства, способные влиять на ценовые колебания “валюты новой эры”. Советуем Вам уделить до десяти минут своего личного времени, чтобы прочесть этот пост, чтобы в итоге научиться оперативно и верно прогнозировать курс любой криптовалюты.

Фиатные (бумажные) средства всегда находились в прямой зависимости от внутренней и внешней политики мировых лидеров. Помимо этого свое влияние на рост и падение привычных валют оказывают ВВП и торговля стратегическими ресурсами.

Криптовалюты выпускают отдельные личности. В криптосообществе их называют «майнеры», Следует учитывать, что они материально не подкрепляют свои цифровые средства.

Выстраивая собственную торговую систему дохода на крипторынке, мало наблюдать за её котировками. Локальные максимумы и минимумы цены той или иной криптомонеты не позволят полноценно спрогнозировать дальнейший ценовой рост либо падение.

Понадобиться принимать во внимание такие факторы:

  1. Новости по крипторынку. Время от времени в сети может наблюдаться информационный вброс (нормальный языком это ложные слухи). Их прямая цель – повлиять на трейдеров, чтобы те массово продавали либо покупали крипту. Устраивают такие акции крупные трейдеры и инвесторы, которые после резкого падения криптомонет глобально закупают их в свой инвестпортфель.
  2. Тактику и планы крупных инвесторов. Дестабилизировать курс криптовалюты для крупного держателя крипты, в рамках объемной закупки при падающем курсе, проще простого.
  3. Технический анализ. Серьёзные криптоигроки всегда проводят полноценный теханализ (определяют глобальный тренды, ценовые локальные экстремумы, зоны сопротивления и поддержки, ценовой коридор, наличие графических фигур и т.д.).

Долгосрочное прогнозирование курсов криптовалют очень сильно зависит от фундаментального анализа. Он всегда должен приниматься во внимание на стадии проведения технического анализа рынка.

Фундаментальный анализ представляет собой совокупность способов спрогнозировать ситуацию на рынке. Оценка производится в таких сферах как экономика, финансы, политика и некоторые технические составляющие.

Некоторые люди называют криптовалюты “цифровым золотом”. И такое сравнение делается не просто так. Ведь слово “mining” в переводе с английского означает добыча. А если связать криптовалюты и добычу, то получится “добыча криптовалюты”. И если сопоставить затраты на добычу крипты и золота, то они практически аналогичны.

Читайте также:  Биткоин больше чем деньги скачать fb2

Актив BTC популярен благодаря своей уникальности, а также повышенного интереса со стороны потребителей. Себестоимость монеты состоит из: стоимости электричества, затрат на криптофермы, цену за транзакцию.

Однако это мнимая себестоимость. На самом деле основная причина зависит от соотношения двух переменных (предложения и спроса). Всё зависит от того, насколько сильно круг заинтересованных лиц согласен на обмен фиатных денег, материальных благ, услуг на биткоины.

Эта криптовалюта настолько сильно укоренилась в сознаниях инвесторов, что их сейчас не испугать сравнением биткоина с финансовой пирамидой новой формации. Их надежда разбогатеть только крепнет.

Акционеры уверены в росте криптовалюты в будущем. Аргументируют они это следующим:

  • криптовалюта не имеет эмиссии, поэтому биткоин не может превысить количество действующих монет либо обесцениться;
  • добыча цифрового золота затрудняется не по дням, а по часам. К примеру, потеряв электронный кошелек или программный алгоритм, потребность в крипте лишь увеличивается. Ведь цена кода будет уже дороже, чем раньше. Также не стоит забывать, что постоянно улучшается база блокчейн;
  • ажиотаж вперемешку с человеческим фактором. После того, как массы наблюдают за стремительным ростом курса биткоин, они бегут в банки снимают депозиты или берут кредиты. Такие телодвижения однозначно увеличивают ажиотаж и спрос на цифровое золото. Система, таким образом, укрепляется и становится полноценной новой концептуальной моделью в товарно-денежных взаимоотношениях;
  • иллюзия того, что посредством ноутбука и недорогой видеокарты можно, делать деньги из ничего, постоянно подогревается криптосообществом для привлечения новых инвесторов.

В результате формируется своего рода замкнутый круг. Соотношение спроса и предложения постоянно накаляют противоречивые слухи с различными скандалами. В результате, как только цена BTC падает, тут же находятся те, кто приобретают его по более выгодным ценам.

Если криптомонеты растут либо падают в цене, значит, на криптовалютных биржах наблюдается нормальный спрос и предложение.

При резких ценовых всплесках знайте – на криптобирже активировался пампер. Ходят слухи, что памперы – это производители майнеров и другого компьютерного железа. Также это могут быть очень опытные криптодобытчики. То есть, люди с очень большим капиталом.

Таким образом, к памперам следует отнести людей, способных за короткий промежуток времени сильно толкнуть любую криптовалюту вверх.

Кстати, опытные памперы зачастую самостоятельно раздумают слухи возле той или иной негативной новости либо инфоповода. “Накачать курс до небес” для них ничего не стоит. Как только новички, наблюдая за сверхвысоким уровнем ажиотажа, начинают скупать крипту, памперы тут же резко продают, что однозначно вызывает снижение цены криптовалюты, которую пампили. Здесь важно уметь различать коррекцию от истинного слива. Зачастую при наличии больших объемов и отсутствии коррекции, скорее всего, вскоре произойдет снижение курса.

Негативный новостной фон и резкое снижение курса часто идут бок о бок. Если грамотно запустить инфоповод и “раздуть” его тематическими СМИ, можно рассчитывать на большой ажиотаж и панический настрой на криптобиржах.

Что такое коррекция? Это незначительное снижение движения цены актива в рамках глобального восходящего тренда либо небольшой рост цены при глобальном нисходящем тренде. Иногда коррекция может составлять 50 процентов от всей цены актива.

Схематически коррекция выглядит следующим образом:

Есть желание стать опытным инвестором, будьте готовы посвятить изучению этой теме достаточно времени.

Сейчас уже не столь важно иметь большие инвестиции для построения огромной высокотехнологичной майнинг-фермы. Более значимым является отслеживание новостей, актуальных тенденций, прогнозов разных экспертов. Обязательно изучите основы технического и фундаментального анализов и сочетайте их между сбой. Прежде, чем покупать или продавать криптовалюту.

Также важно анализировать, насколько сильно повлиял рост/падение цены на криптовалюту. Важно научиться принимать рискованные решения и вовремя открывать сделки.

Крипторынок ожидает радужные перспективы уже сегодня. И вот почему: в Японии крипту полностью легализовали, в США – признали виртуальными деньгами. Южная Корея и Китай пытаются управлять цифровым золотом через госаппарат…

В этой неразберихе опытный трейдер будет работать в оба направления, и его заработок будет зависеть исключительно от взвешенных и правильных решений.

Читайте далее:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock detector